Trading Strategie Pov

Quora gebruiker. Ingenieur Linkedin 9.8k Views Pair Trading - Handel twee aandele wat natuurlik mekaar 'n voorbeeld kan wees Coke en Pepsi spoor, maak geld wanneer hulle uit lyn op die idee val dat hulle sal hê om terug te keer na die dop mekaar. Dit is 'n algemene gemiddelde hersiening strategie wat gebruik word deur verskansingsfondse en kan nie presies pas 'n hoë-frekwensie handel egter dit nog val onder algoritmiese handel. Deel-gemiddelde prys - VWAP word gebruik om groot bestellings uit te voer op 'n beter gemiddelde prys. Dit is die verhouding van die waarde verhandel tot die totale volume verhandel oor 'n tydperk Tyd-gemiddelde prys - TWAP soos VWAP is nog 'n gesofistikeerde strategie vir groot blokke aandele te koop of te verkoop sonder dat die prys. Persentasie Deel - POV gebruik waar die handelaars wil die persentasie, wat handel dryf met tussenposes en prys definieer wanneer daar 'n behoefte om handel te dryf in groot blokke van voorraad sonder dat die prys. Ysberg en Sniffer - Is algoritmes wat gebruik word om op te spoor en te reageer op ander handelaars probeer om groot blok ambagte met behulp van die bogenoemde algoritmes verberg. Flash Bestellings - Markte bloot hul bestelling boeke by voorbaat om algoritmes ingeskryf flits bestellings ontvang. Dit skep 'n twee-moeg mark vir die meeste passiewe beleggers waar algoritmes hulle voor kan loop. 'N flits orde ontvang 'n voorraad te verkoop teen 'n prys kan algoritmes om hul eie deal boeke van daardie voorraad te vee op 'n hoër prys. Daar is baie van HF algoritmes en die minimum latency netwerk infrastruktuur is om te verseker dat jy die likiditeit-korting wat markte te skenk aan 'n hoogs vloeibare omgewing te verseker kan in te samel. Wanneer 'n klomp akteurs gedruis in hierdie likiditeit te verskaf jy die vinnigste en slimste om die korting te vang nie. Terwyl VWAP, TWAP, POV is technicals hulle is ook maatstawwe wat algoritmes gebruik tydens die maak van hul handel besluite. Byvoorbeeld in teorie As die prys van 'n koop handel is laer as die VWAP, dit is 'n goeie handel en sy nie 'n goeie handel as die prys is hoër is as die VWAP. Dit is natuurlik baie meer ingewikkeld as dit en vandag algo. firmas gebruik waarskynlik aansienlik meer kompleks afgeleides van hierdie genoemde strategieë. Hierdie skakels hier onder sal help met die verstaan ​​van meer: - Volume geweegde gemiddelde prys Mededingende Algoritmes vir VWAP en te beperk Trading cis. upenn. edu/ - Time gemiddelde prys